Apresentação

Introdução a Derivativos - conceitos e terminologia

Derivativos Agrícolas na B3

Hedge, especulação e arbitragem com derivativos

Mercado de balcão x bolsas de valores (listados)

Exercício 1

Exercício 2

Exercício 3

Leitura Complementar

Mercados Futuros

Futuros de Dólar na B3

Fechamento da Ptax

Futuros de DI na B3

O Mercado a Termo e suas características

Compra de NDF de Dólar

Planilha Ajuste NDF USD

Venda de NDF de Euro

Planilha Ajuste NDF EUR

Opções de Dólar

Comparando NDF e Opções de Dólar

Opções de Compra - Call

Planilha PayOff - Call

Opções de Venda - Put

Planilha PayOff - Put

Venda de Opções: hedge ou especulação?

Estratégias com Opções

Swap Cambial

Cálculo do ajuste do swap no vencimento

Planilha Swap Cambial - Ajuste

O mito do hedge natural

Como calcular a exposição cambial líquida

Caso Prático 1 - Marcopolo

Caso Prático 2 - Suzano e Klabin

Caso Prático 3 - Minerva

Caso Prático 4 - Tupy

Quanto custa fazer hedge cambial no Brasil?

Leitura Complementar

A atuação do Bacen no mercado de câmbio (explica Swaps Cambiais do Bacen)

Como operar com DI-Futuro (derivativo de taxa de juros DI, em Reais)

Vale a pena carregar a soja no armazém? (usando opções de soja e dólar)

Hedge no Agronegócio brasileiro e futuros disponíveis para negociação na B3

Produtores de soja já estão vendendo em 2020 a soja que colherão em 2022