Curso de Derivativos - Termos, Futuros, Swaps e Opções

Objetivos

Preparar os participantes para operar e controlar transações envolvendo derivativos, entendendo o funcionamento dos quatro instrumentos derivativos básicos e seus principais riscos.

Pré-requisitos

Conhecimento de produtos financeiros básicos e noção de riscos.

Conteúdo Programático

• Mercados derivativos: conceitos, participantes e funções
• Mercado a termo
  • Conceito
  • Financiamento, estrutura do produto, liquidação
• Mercado futuro
  • Conceito, estrutura do produto, liquidação
  • Mecanismos de ajuste diário
  • Principais mercados e principais contratos
    • Juros
    • Moedas
    • Commodities
• Swap
  • Conceito, estrutura do produto, liquidação
  • Principais contratos
    • Swap na BM&F
    • Swap cambial com ajuste periódico
    • Swap de taxas de juros
  • Hedge
• Opções
  • Introdução ao mercado de opções
  • Conceitos
  • Elementos: ativo-objeto, preço de exercício, prêmio
  • Tipos de opções: opções de compra e opções de venda
  • Posições em opções: posição comprada (long) e posição vendida (short)
  • Gráficos de ganhos e perdas